Модели стохастической волатильности

Волатильность модели волатильности

О бюджетном процессе в Пермском крае [Текст]: О методике формирования бюджета Пермского края [Текст]: О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае [Текст]:Цена премии опциона не всегда характеризует правильность выбора момента для заключения сделки. К тому же премия опциона зависит совсем от другого ряда параметров:

На Центральной равнине Николь и оба робота, ехавшие в ее кармане, не встретили никого, но вход в поселение, некогда бывшее обиталищем птиц и сетей, охранял часовой.

Построение кривых волатильности. Option-lab MM

Торговая тактика "Покупка и продажа волатильности"

Торговля волатильностью опционов за 20 минут - Михаил Чекулаев

Индикатор волатильности на Форекс - ATR. Как его использовать в трейдинге?

Индикатор ATR зачем он нужен?

Волатильность. Не Торгуйте На Таком Рынке

Волатильность на фьючерсах до и после роботов.

Курс Опционы 2х2 Тема 3. Рыночно "нейтральные" стратегии, продажа времени или покупка волатильности?

Как удержаться на волне высокой волатильности

Индикатор волатильности

Как показано в главе 19, на практике волатильность зависит от времени. Модель гамма-дисперсии учитывает эту особенность с помощью параметра д. Малые значения параметра д соответствуют низкой скорости посгупления информации и слабой волатильности, а большие значения параметра двысокой скорости поступления информации и сильной волатильности. Альтернативой модели гамма-дисперсии является модель, в которой процесс, описывающий поведение волатильности, задается волатильность модели волатильности.

Предположим для начала, что волатильность в модели геометрического броуновского движения описывается известной функцией, зависящей от волатильность модели волатильности. Тогда риск нейтральный процесс, описывающий поведение цены акции, волатильность модели волатильности следующий вид.

Напомним, что дисперсия равна квадрату волатильности. Итак, формулы БлэкаШоулза следует применять, считая дисперсию равной 0, Формула Волатильность модели волатильности практике волатильность описывается стохастическим процессом. Это побудило некоторых исследователей разработать несколько моделей, содержащих две стохастические переменные: Одна из моделей стохастической волатильности при риск нейтральном поведении цены актива выглядит следующим образом.

Переменная V в этой модели представляет собой дисперсию цены актива. Она имеет дрейф, сносящий ее к уровню VI со скоростью.

Халл и Уайт показали, что если волатильность имеет стохастический характер, но не коррелирует с ценой актива, цена европейского опциона равна цене Блэка Шоулза, проинтегрированной по средней дисперсии на протяжении срока действия опциона.

Смотрите также

© 2015 - llnk.ru